Relación STOP/TAKE PROFIT ¿Cuantas operaciones he de acertar para mantenerme positivo?

Relación STOP/TAKE PROFIT ¿Cuantas operaciones he de acertar para mantenerme positivo?

GRADO EN ECONOMÍA POR 2.700€ Grado completo Online

SOLICITAR INFORMACIÓN 

Hay dos factores que determinan los resultados de un trader:

  • Cuantas veces gana y cuantas veces pierde (determinado por la estrategia de inversión del trader).
  • Cuanto gana y cuanto pierde, cuando gana y cuando pierde (determinado por la estrategia monetaria del trader).

Es lo que vamos a estudiar aquí; la relación entre el STOP y el TAKE PROFIT de las operaciones. Es decir, la gestión monetaria.

¿Cuántas operaciones he de acertar para mantenerme en positivo?

Depende de la relación pérdida-beneficios que determines mediante el STOP y el TAKE PROFIT.

Los resultados exactos son los que se exponen en la siguiente tabla:

gestion monetaria trading

Esto es:

  • Si la relación entre STOP/TAKE PROFIT es 1-3 (el Take Profit es tres veces el STOP), entonces necesitamos acertar el 25% de las operaciones para mantener un balance cero. (Si acertamos el 26% de las operaciones, en este caso, ya estaremos ganando dinero).
  • Si la relación entre STOP/TAKE PROFIT es 3-1 (el STOP es el triple que el Take Profit), entonces necesitaremos acertar el 75% de las operaciones. (Si acertamos el 76% de las operaciones, en este caso, ya estaremos ganando dinero.

Vemos en la tabla que, si el Take Profit es 6 veces el STOP, esto es, una relación 1-6, entonces necesitaremos acertar tan solo el 14.28% de las veces para no perder dinero (para obtener un balance cero, sin contar comisiones).

Lo más común que suele verse por la red en cuanto a gestión monetaria, es la de mantener una proporción 1-2, en cuyo caso necesitamos acertar el 33.4% de las operaciones como mínimo para obtener un balance cero.

Aquí vemos que, acertando el 30% de las operaciones o menos, la proporción STOP/TAKE PROFIT necesaria para mantener un balance cero son los mostrados a continuación (celdas sombreadas en amarillo):

gestion monetaria

Y en esta tabla vemos lo mismo, pero para un trader que acierte el 50% de las operaciones:

gestion monetaria


22/12/2017. SIMULACIÓN. Se han abierto 20 operaciones en el mercado FOREX, todas ellas en VENTA, con una relación 1:4. 500 puntos de STOP, y 2000 puntos de TAKE PROFIT. Para ganar dinero, necesitamos acertar el 20% o mas de las operaciones; es decir, necesitamos cinco operaciones ganadoras para no perder dinero, y más de cinco operaciones ganadoras para empezar a ganarlo.

ActivoEntradaSTOP /PROFITResultado
5/12/18
VENTA: 11.242
S:11.330
TP: 11.032
+210
15/11/18
VENTA: 9050
S: 9286
TP: 8664
+386
22/10/18
VENTA: 8828
S: 8890
TP: 8635
-62
24/10/18
VENTA: 7132
S: 7214 TP: 6951
+181
22/10/18
VENTA: 2758
S: 2783 TP: 2719
+39
22/10/18
VENTA: 25302
S: 25643
TP: 25046
+256
22/10/18
VENTA: 3209
S: 3294
TP: 3097
EN MERCADO
22/10/18
VENTA: 5.14
S: 5.26
TP: 5
+140
22/10/18
VENTA: 8905
S: 9031
TP: 8778
+82
17/10/18
VENTA: 9.064
S: 9.181
TP: 8839
+225
3/9/18
VENTA: 9400
S: 9500
TP: 9201
+199
10/9/18
VENTA: 9.271
S: 9300
TP: 9121
-29
10/9/18
COMPRA: 22.478

S: EN ENTRADA
TP: 23.019
+541
10/9/18
COMPRA: 7.411

S:7.384
TP: 7.480
+69
10/9/18
VENTA: 12.008
S:12.043
TP: 11.906
+102
10/9/18
COMPRA: 1.16180

S: 1.16060 TP: 1.16500
+32

Las operaciones han sido abiertas al azar en diversos pares de divisas.

Cuando se cierren todas, mostraremos los resultados.

simulacion gestion monetaria


Puedes descargarte el libro EXCEL y completando la celda «Acierto mínimo», se sombrearán aquellas relaciones STOP/TAKE PROFIT que permiten un balance cero.

Estudio basado en una muestra de cien operaciones, sin tener en cuenta comisiones.