Gestión monetaria. Valor del STOP en cada operación. Simulación EXCEL

Gestión monetaria. Valor del STOP en cada operación. Simulación EXCEL

Hablemos de Gestión monetaria; el eje sobre el que engrana la operatoria del trader.

Para buscar la rentabilidad en el trading, NO debe buscarse acertar todas las operaciones. El trading es una combinación de pérdidas y ganancias. Debes buscar la rentabilidad a través de una combinación de pérdidas/ganancias que sea positiva.

Es importante que todas las pérdidas/ganancias tengan el mismo impacto en el saldo de la cuenta, esto es;

  • Es absurdo ganar el 1% en cinco operaciones, y en una sola operación perder el 5% (lo que has ganado en cinco operaciones, lo pierdes en una sola).

Por ello, uno de los aspectos más importantes de la gestión monetaria del trader, es CUANTO arriesgar en cada operación.

Y este CUANTO, en términos absolutos (%), debe de ser SIEMPRE el mismo.

El CUANTO arriesgamos en cada operación lo determinanos mediante el STOP

La norma general que abunda foros de trading es que nunca arriesges más del 1% de tu cartera en una sola operación. Aunque este término es relativo. Dependerá de aspectos personales y específicos del trader, y del objetivo de su trading.

Cuando uno tiene una cuenta de trading con la que operar en el largo plazo, la cual pretende hacerse crecer de forma continua en el tiempo, es imprescindible que una mala racha no nos saque del mercado (es decir, que si acumulamos varias pérdidas consecutivas no nos quedemos sin dinero). Por ello, es recomendable invertir una pequeña parte del capital en cada operación; pequeña, y más importante si cabe, constante.

Aquí vemos una simulación en Excel en la que:

  • Partimos de un saldo inicial de 1.000€
  • Calculamos cuantas operaciones hemos de perder arriesgando el 1%, el 2%, el 3%… para perder todo el capital de la cuenta.

Los resultados son los expuestos en la hoja de Excel siguiente:

Vemos que, si arriesgamos el 1% de nuestro capital en cada operación:

  • En la primera operación este 1% se corresponde con 10€ (valor del STOP).
  • Si perdemos la primera operación, arriesgamos el 1% de lo que nos queda, es decir, de 990€, por tanto, el valor de la segunda operación sería, el mismo 1%, que en términos monetarios es de 9.90€.
  • En la tercera operación (suponiendo que es la tercera con pérdida consecutiva) arriesgamos el mismo 1%, que en este caso seria el 1% de 980.10€, esto es, un valor de STOP de 9.80€.

Un trader tiene 1.000€. Si el trader pierde 433 operaciones seguidas, habrá perdido:

ActivoEntradaSTOP /PROFITResultado
5/12/18
VENTA: 11.242
S:11.330
TP: 11.032
+210
15/11/18
VENTA: 9050
S: 9286
TP: 8664
+386
22/10/18
VENTA: 8828
S: 8890
TP: 8635
-62
24/10/18
VENTA: 7132
S: 7214 TP: 6951
+181
22/10/18
VENTA: 2758
S: 2783 TP: 2719
+39
22/10/18
VENTA: 25302
S: 25643
TP: 25046
+256
22/10/18
VENTA: 3209
S: 3294
TP: 3097
EN MERCADO
22/10/18
VENTA: 5.14
S: 5.26
TP: 5
+140
22/10/18
VENTA: 8905
S: 9031
TP: 8778
+82
17/10/18
VENTA: 9.064
S: 9.181
TP: 8839
+225
3/9/18
VENTA: 9400
S: 9500
TP: 9201
+199
10/9/18
VENTA: 9.271
S: 9300
TP: 9121
-29
10/9/18
COMPRA: 22.478

S: EN ENTRADA
TP: 23.019
+541
10/9/18
COMPRA: 7.411

S:7.384
TP: 7.480
+69
10/9/18
VENTA: 12.008
S:12.043
TP: 11.906
+102
10/9/18
COMPRA: 1.16180

S: 1.16060 TP: 1.16500
+32
  • Si arriesga un 1% en cada operación, en el trade 433 habrá perdido 987.12€.
  • Si arriesga un 2% en cada operación, en el trade 433 habrá perdido 999.84€.
  • Si arriesga un 5% en cada operación, en el trade 193 tan solo quedarán 0.05€ en la cuenta del trader.
  • Si arriesga un 10% en cada operación, en el trade 87 tan solo quedarán 0.01€ en la cuenta del trader.

Como puede observarse, dos traders que tienen 1000€ en su cuenta, si uno arriesga el 1% en cada operación, puede aguantar más de 433 operaciones consecutivas en pérdidas; en cambio, el trader que arriesga el 5%, después de 193 trade, ya habrá perdido todo.

Vemos en la tabla Excel, como según fijemos la cuantía que arriesgamos en cada trade, nos devuelve el valor del STOP para cada operación (que en términos absolutos será siempre el mismo, pero no en términos monetarios).

Por ende, habrá que fijar la cantidad de contratos con los que entremos, para que el valor del STOP se ajuste a la máxima pérdida que nos podamos permitir de nuestro capital.

Y he aquí la importancia del CUANTO arriesgar en cada trade; fija el límite hasta el que puede aguantar el trader una cadena de operaciones perdedoras.

Es importante añadir, para finalizar, que no existe una regla de oro en este caso; es decir, cada trader es un mundo. Quien busque engordar la cuenta de forma continua, sin sobresaltos, debería arriesgar más bien poco en cada operación; en cambio, el trader que disponga una cuenta para pegar pelotazos, y conseguir picos de beneficios (y pérdidas) grandes, entonces debe exponerse más al riesgo.

Como siempre, cada cual a su manera. Lo importante es que la cantidad que arriesges se ajuste al riesgo que quieres asumir, y determinar si eres capaz de aguantar X operaciones en pérdidas sin que el mercado te deje sin dinero.

Descargate la hoja de Excel, y en depósito, establece la cantidad que quieras, y la hoja te devolverá el valor del STOP para cada una de las operaciones a realizar, fijado un % de pérdida para cada trade.


5 comentarios

  1. pero no lo entiendo. si arriesgas el 10% de cada vez, a la ooperacion 11 estas muerto ya no? con diez operaciones pierdes todo quiero decir

  2. Yo perdí mucho hasta que empecé a tomarme esto en serio jeje

  3. LO MEJOR ES NO PONER STOP. UN ESTUDIO DE EEUU LO DEMOSTRO, QUE UNA CUENTA SIN STOP PUEDE DURAR MAS QUE OTRA CON STOP.

    LO MEJOR ES AGUANTAR HASTA QUE EL PRECIO SE RECUPERE, Y MIENTRAS TANTO IR TRATANDO DE COMPENSAR EN OTROS GRAFICOS

  4. Author

    Nunca es mejor ninguna alternativa. En esto del trading no hay reglas de oro; cada cual opera conforme a sus necesidades.

    Todos hemos visto cuentas con buenos rendimientos, ¡que operan sin STOP!

    Es cuestión de cada uno. Aunque mi postura, en este aspecto, es la de usar STOP SIEMPRE; aunque sea lejos o muy lejos, pero siempre. Mas vale asegurar cierta pérdida, que dejar la puerta abierta a perderlo todo… Es mi planteamiento aunque, como digo, en esto del trading, todo es discutible.

    Saludos Armando.

  5. Author

    No. El 10% no son 100€ constantes. Son 100€ de 1000€, pero de 900€ ya sería, el valor del STOP, 90€. Y asi constantemente. El valor del STOP se va reduciendo conforme disminuye el capital.

    Descargate el Excel y juega con los números; lo verás.

    Saludos.

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